Como começar a negociar: Desenvolvimento do plano de negociação Antes de aprender sobre o desenvolvimento do plano de negociação, é importante observar a diferença entre os comerciantes discricionária e do sistema. Traders normalmente caem em uma de duas categorias amplas: os comerciantes discricionários (ou comerciantes com base na decisão) que assistem os mercados e colocar os negócios manuais em resposta à informação que está disponível naquela época, e comerciantes de sistema (ou comerciantes baseados em regras) que muitas vezes Usar algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras comerciais. 13Porque é muitas vezes visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começam, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo se um comerciante discricionária usa um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não realmente colocar cada comércio. Por exemplo, um gráfico de comerciantes discricionários pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados dessa sessão de negociação. 13 Os comerciantes de sistemas, por outro lado, seguem exatamente a lógica dos sistemas de negociação. Como o sistema de negociação é baseado em um conjunto absoluto de regras, este tipo de negociação é bem adequado para automação parcial ou total. Por exemplo, um sistema pode ser codificado usando o idioma proprietário de suas plataformas de negociação, e uma vez que a estratégia é ativada, o computador lida com todas as atividades de negociação (incluindo a identificação de negócios, entradas de pedidos, gerenciamento e saídas). 13 13 Enquanto os comerciantes discricionários nem sempre operam sob um conjunto específico de regras de negociação, os comerciantes do sistema exigem um plano de negociação abrangente que tira as conjecturas da negociação e fornece consistência ao longo do tempo. Nesta seção, vamos discutir como desenvolver um plano de negociação na próxima seção, Testes de Teste de Backtesting e Forward, introduz os vários métodos usados para testar a viabilidade de um plano de negociação. 13 Desenvolver um Plano de Negociação 13 Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você vai colocar negócios e inclui os seguintes componentes: 13 Market (s) que serão negociados 13Todays comerciantes não estão limitados a ações que você tem uma vasta selecção De instrumentos para escolher, incluindo obrigações, commodities, moedas, fundos negociados em bolsa, futuros, opções e e-minis (como o contrato de futuros e-mini SampP 500). Para que a negociação seja bem-sucedida, no entanto, qualquer instrumento escolhido deve negociar com boa liquidez e volatilidade. 13 13Liquidez descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente sem causar uma mudança significativa no preço. Em termos simples, liquidez refere-se à facilidade com que as ações (ou contratos) podem ser comprados e vendidos. A liquidez pode ser medida em termos de: 13 Largura O quão apertado é o spread do bidask 13 Profundidade Qual é a profundidade do mercado (quantos pedidos estão em repouso além da melhor oferta e da melhor oferta) 13 Imediação Com que rapidez pode ser executada uma grande ordem de mercado 13 Resiliência Quanto tempo leva o mercado a se recuperar depois que uma grande encomenda é preenchida 13 Mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads de bidask apertados e com profundidade de mercado suficiente para preencher rapidamente os pedidos. A liquidez é importante para os comerciantes, pois ajuda a garantir que as encomendas serão: 13 Preenchido 13 Preenchido com deslizamento mínimo 13 Preenchido sem afetar substancialmente o preço 13Volatilidade. Por outro lado, mede a quantidade ea velocidade com que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele fornece oportunidades para os comerciantes a lucrar com a mudança de preço. Qualquer alteração no preço, seja o aumento dos preços em uma tendência de alta, ou a queda dos preços durante uma tendência de baixa cria uma oportunidade de lucro é difícil obter lucros se o preço permanecer igual. 13 13 É importante notar que um plano de negociação desenvolvido e testado para o e-minis, por exemplo, não funcionará necessariamente bem quando aplicado aos estoques. Podem ser necessários planos de negociação separados para cada instrumento ou tipo de instrumento (um plano de negociação, por exemplo, pode funcionar bem em uma variedade de e-minis). Muitos comerciantes acham útil concentrar-se inicialmente em um instrumento de negociação e, em seguida, adicionar outros instrumentos como aumentar as habilidades de negociação. 13 Intervalo de Gráfico Primário que Será Utilizado para Tomar Decisões Comerciais 13Os intervalos de troca são freqüentemente associados a um determinado estilo de negociação. Os intervalos de gráficos podem ser baseados no tempo, volume ou atividade, e o que você escolhe, em última análise, se resume à preferência pessoal e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem os gráficos de períodos mais longos inversamente, os comerciantes de curto prazo normalmente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks. 13 13 Tenha em mente que a atividade de preços é a mesma, independentemente do gráfico que você escolher, e os vários intervalos de gráficos fornecem uma visão diferente dos mercados. Enquanto você pode optar por incorporar vários intervalos de classificação em sua negociação, seu intervalo de gráficos principal será usado para definir as regras de entrada e saída comercial específicas. 13 Indicadores e Configurações que serão Aplicados ao Gráfico 13 Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu (s) gráfico (s). Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em instrumentos de negociação passado e preço atual e / ou atividade de volume. Deve-se notar que os indicadores, por si só, não fornecem sinais de compra e venda, você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Podem ser utilizados vários tipos de indicadores, incluindo aqueles que interpretam tendência, impulso, volatilidade e volume. 13 13 Além de especificar indicadores técnicos, seu plano de negociação também deve definir as configurações que serão usadas. Se você planeja usar uma média móvel, por exemplo, seu plano de negociação deve especificar uma média móvel simples de 20 dias ou uma média móvel exponencial de 50 dias. 13 Regras para dimensionamento de posição O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar de sua trad e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, para os novos comerciantes para começar com um contrato e-mini. Após o tempo e se o sistema se revelar bem sucedido, o comerciante pode negociar mais de um contrato por vez, aumentando os lucros potenciais (mas também maximizando as perdas). Certos planos de negociação podem exigir a adição de contratos adicionais se um certo lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente indicadas em seu plano de negociação. 13 Regras de Entrada 13Frequentemente, os comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza e isso muitas vezes se torna evidente em suas regras de entrada de comércio. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado. 13 Os filtros comerciais e gatilhos funcionam em conjunto para criar regras de entrada no mercado. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados como a segurança para o gatilho comércio uma vez que as condições para o filtro de comércio foram cumpridas, a segurança está desligado eo gatilho fica ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando uma troca será inserida. Os gatilhos comerciais podem basear-se numa série de condições, desde os valores dos indicadores até à passagem de um limiar de preços. Este é um exemplo: 13 O horário está entre as 9:30 da manhã e as 3:00 da manhã EST 13 Um bar de preços em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias 13 A média móvel simples de 20 dias está acima dos 50 Média móvel simples do dia 13 Uma vez que estas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial: 13 Digite uma posição longa com um conjunto de fim de limite definido para um tico acima das barras anteriores altas 13Nota como o gatilho especifica o tipo de ordem que será Usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem, o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação. Consulte a seção Tipos de Pedidos deste tutorial para obter mais informações ou o guia Introdução aos Tipos de Pedidos para obter uma cobertura mais detalhada. 13 Regras de Saída 13Es frequentemente dito que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e torná-lo lucrativo, saindo no momento apropriado. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bem verdade. Saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última análise, definir o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e testes que suas regras de entrada. 13 13 As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir: 13 Alvos de lucro 13 Parar níveis de perda 13 Níveis de parada final 13 Estratégias de parada e reversão 13 Saídas de tempo (como o EOD no final do dia) 13 Conforme as regras de entrada comercial, o tipo de Saída que você usa deve ser claramente indicado em seu plano de negociação. Por exemplo: 13 Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 tiques acima do preço de preenchimento da entrada 13 Perda de parada: Sair com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada 13 Nota: A ordem restante terá que ser cancelada para evitar Inserindo uma posição não intencional 13 A Figura 2 mostra um modelo usado para desenvolver um plano de negociação que inclui todos os elementos importantes: 13 Instrumentos comerciais 13 Prazos 13 Dimensionamento da posição 13 Condições de entrada (incluindo filtros e gatilhos) 13 Regras de saída (incluindo metas de lucro, parada Perda e gerenciamento de dinheiro) Modelo do plano de negociação Juntado em julho de 2005 Status: Membro 1,037 Posts Ive passou pelo original novamente e reduzi-lo para as perguntas básicas sobre as respostas do amplificador. A narrativa é a 1ª pessoa, então as perguntas são diretas para você - peça-as em voz alta para ver o efeito. Eu adicionei o banco de perguntas de Van Tharps TYWTFF e revisei um pouco do título do capítulo. A amostra de respostas é de Tom Basso (meu favorito New Market Wizard). Você notará a diferença de estilo das respostas de Tims que são um pouco frívolas para o meu gosto, mas levaria muito tempo para revisá-las também. No final, existem 7 apêndices para preencher - eles são bastante básicos no momento, mas você pode torná-los o que deseja. Os retrabalho em versões posteriores do modelo. Todo o documento é mais de 30 páginas antes de começar a preenchê-lo. Eu pensaria que poderia crescer para 100 páginas para mim, incluindo todos os gráficos que eu colocarei nos apêndices. Eu também tenho uma tonelada de anotações de back-testing para fazer, bem como o teste para frente que eu estou fazendo atualmente. Então, isso significa que provavelmente me levará mais dois meses pelo menos, e talvez várias mais revisões a seguir antes que eu terminei. Então, terá que ser feito junto com demo e trabalho. Sinta-se livre para levá-lo e torná-lo seu. Ainda haverá erros, erros de digitação, etc., para consertar ou talvez você possa adicionar novos ou editar seções existentes. Quaisquer contribuições acolheram com prazer este ou um novo tópico. Eu guardei o meu como um modelo do Open Office, para que você possa fazer o mesmo com a versão do Word. Finalmente, acho que Tim pode ser um seguidor de Van Tharp, procurando as seções e perguntas. Eu acho que ele leu pelo menos um desses livros. Este é um grande benefício para mim desde que eu verifiquei o TYWTFF em seu documento e muitas das partes principais parecem ter sido cobertas. (Eu percebi que a palavra doc bulleting fica ferrada na poupança para que seja algo que você terá que consertar.) Eu passei o original novamente e reduzi-lo para as respostas básicas às perguntas do amplificador. A narrativa é a 1ª pessoa, então as perguntas são diretas para você - peça-as em voz alta para ver o efeito. Eu adicionei o banco de perguntas de Van Tharps TYWTFF e revisei um pouco do título do capítulo. A amostra de respostas é de Tom Basso (meu favorito New Market Wizard). Você notará a diferença de estilo das respostas de Tims que são um pouco frívolas para o meu gosto, mas levaria muito tempo para revisá-las também. No final, existem 7 apêndices para preencher - eles são bastante básicos no momento, mas você pode torná-los o que deseja. Os retrabalho em versões posteriores do modelo. Todo o documento é mais de 30 páginas antes de começar a preenchê-lo. Eu pensaria que poderia crescer para 100 páginas para mim, incluindo todos os gráficos que eu colocarei nos apêndices. Eu também tenho uma tonelada de anotações de back-testing para fazer, bem como o teste para frente que eu estou fazendo atualmente. Então, isso significa que provavelmente me levará mais dois meses pelo menos, e talvez várias mais revisões a seguir antes que eu terminei. Então, terá que ser feito junto com demo e trabalho. Sinta-se livre para levá-lo e torná-lo seu. Ainda haverá erros, erros de digitação, etc., para consertar ou talvez você possa adicionar novos ou editar seções existentes. Quaisquer contribuições acolheram com prazer este ou um novo tópico. Eu guardei o meu como um modelo do Open Office, para que você possa fazer o mesmo com a versão do Word. Finalmente, acho que Tim pode ser um seguidor de Van Tharp, procurando as seções e perguntas. Eu acho que ele leu pelo menos um desses livros. Este é um grande benefício para mim desde que eu verifiquei o TYWTFF em seu documento e muitas das partes principais parecem ter sido cobertas. (Eu percebo que a palavra doc bulleting fica ferrada na poupança para que seja algo que você terá que consertar.) Obrigado, eu espero terminar o meu na parte posterior deste ano.
No comments:
Post a Comment