Estratégia Cumulativa Rsi

MetaTrader Expert Advisor 19 de setembro de 2013 bull no comments Comparando estratégias de saída para o sistema RSI cumulativo Este é o terceiro post de uma série que cobre o trabalho Larry Connors e Cesar Alvarez fizeram o uso do RSI de 2 períodos como um sinal de entrada. Na primeira publicação, discutimos suas evidências que mostram quão preciso o indicador pode ser na identificação de situações de sobreposição de curto prazo. Então, revisamos como eles tomaram esse sinal de entrada e construíram o Sistema Cumulativo RSI em torno dele. No segundo post, notei que Connors e Alvarez sugeriram que existiam várias estratégias de saída diferentes que poderiam ser implementadas. Em um capítulo posterior de seu livro, Short Term Trading Strategies That Work. Eles discutiram cinco tipos diferentes de saídas e, em seguida, forneceram dados de backtesting alguns desses sinais. Cinco tipos diferentes de estratégias de saída Muito como usar o RSI de 2 períodos como um indicador de sobrevenda, muitas dessas estratégias de saída vão contra o que se tornou minha preferência natural em relação a estratégias de tendências a longo prazo. A maioria das tendências a longo prazo que seguem as estratégias olham para manter as posições que estão fechando, fazendo novas elevações e fechando acima suas médias móveis. É importante lembrar que estamos a analisar estas estratégias a partir de um ponto de vista de curto prazo. Isso explica por que eles podem ser quase exatamente o oposto de algumas tendências a longo prazo que seguem estratégias que eu prefiro e ainda são lucrativas. Estratégias de saída de tempo fixo Estratégias de saída de tempo fixo são exatamente o que o nome implica. Eles se comprometem a sair de uma posição um certo período de tempo após a entrada. Se você lembrar, o tempo de espera médio para uma posição usando a Estratégia de RSI cumulativa foi entre três e quatro dias. Com base nisso, é razoável supor que, se uma posição for produzir um retorno positivo, isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. Primeiras Estratégias de Saída do Close Up Close First Close Close Sair As estratégias procuram sair de uma posição no primeiro fechamento positivo feito após a entrada de uma posição. Obviamente, isso só funciona quando usado com um sistema de curto prazo que procura aproveitar lucros rápidos e pequenos fora do mercado com uma taxa de vitoria muito alta. Nessas situações, pode ser surpreendentemente lucrativo. Novas Estratégias de Alta Sair Novas Estratégias de Saída Elevada saem das posições depois que fecham em uma nova alta. Como eu disse, esse conceito é contrário à tendência de longo prazo que segue a abordagem, mas pode ser muito lucrativo em situações de curto prazo. Essas estratégias não funcionariam se você estivesse comprando em novos níveis altos, mas, como o Sistema RSI Cumulativo procura entrar em mercados que se tornaram sobrevirados durante as tendências elevadas, uma recuperação de novas elevadas representaria uma situação lucrativa. Feche acima das Estratégias de saída da média móvel Feche acima das Estratégias de saída média em movimento fornecem sinais de saída quando um mercado fecha acima de uma média móvel especificada. A lógica aqui é muito semelhante às Novas Estratégias de Alta Sair. Ao entrar em uma posição, um mercado de sobre-venda em uma tendência de alta de longo prazo provavelmente será inferior às suas médias móveis, de modo que um salto acima das médias móveis representaria um comércio lucrativo. Estratégias de saída de RSI de 2 períodos Esta é a estratégia de saída que foi usada para testar o sistema RSI cumulativo. Parece sair de uma posição quando o RSI de 2 períodos se fecha acima de um determinado número. Connors e Alvarez sugerem valores de 65, 70 ou 75 para este número. O conceito por trás dessas estratégias é que, uma vez que o valor de RSI de 2 períodos aumentou para um desses valores, o mercado não é mais sobrevendido e pode realmente se tornar sobrecompra. Backtesting These Exit Strategies Embora pudessem simplesmente parar depois de identificar todas essas estratégias diferentes, o que eu gosto do trabalho de Connors e Alarez8217s é que eles foram um passo adiante e testaram três dessas estratégias. Para fazer isso, eles analisaram todas as ações de 1995 a 2007 que negociaram acima de sua média móvel de 200 dias e fecharam em uma baixa de 10 dias. Isso lhes forneceu 63,101 sinais de entrada, então este não foi certamente um pequeno tamanho de amostra. Estratégias de saída de tempo fixo Nesses sinais de entrada, as Estratégias de saída de tempo fixo realizaram a pior das três estratégias testadas. No entanto, eles ainda apresentaram muito melhor do que eu esperava. Sair depois de segurar por um dia produziu um retorno médio de comércio de 0,61. Aumentar o tempo de espera para apenas três dias saltou esse número de retorno para 1,76. Continuar essa tendência, aumentando o tempo de espera para 5 dias, forneceu um retorno de 1,97, e manter a posição por 7 dias produziu um retorno médio de 2,05. Feche acima das Estratégias de saída da média móvel, enquanto as estratégias de saída de tempo fixo produziram números de retorno impressionantes, as estratégias de saída baseadas em médias móveis foram realizadas ainda melhor. Sair de um ponto acima da média móvel de 5 dias produziu um retorno médio de 2,65. A utilização da média móvel de 10 dias aumentou o retorno médio para 2,80. Estratégias de saída de RSI de 2 períodos Muito como nós vimos com o RSI de 2 períodos como sinal de entrada, os valores de RSI mais elevados retornaram em média negócios mais lucrativos. O uso de um valor RSI de 2 períodos de 65 produziu um retorno médio de 2,76. Aumentar o valor de RSI para 70 nos deu um retorno médio de 2,83, e aumentar o valor de RSI ainda maior para 75 nos deu um retorno médio de 2,93. Escolhendo uma estratégia de saída Embora não estivesse surpreso com o fato de as estratégias de saída dinâmicas terem superado as Estratégias de Saída de Tempo Fixo, fiquei surpreso com o quão bem essas estratégias de tempo fixas foram realizadas para começar. Parece que escolher uma estratégia de saída para o seu sistema tem mais a ver com o seu nível de conforto com uma estratégia dada do que a sua performance real. Ao usar um valor de 75 para sua saída de RSI de 2 períodos, pode retornar um lucro médio mais alto do que usar um valor de 65, se você perder o sono preocupado com as posições que don8217t tornam esse valor maior, então você pode ser melhor usando o menor Value. MetaTrader Expert Advisor O Índice de Força Relativa (RSI) de 2 períodos pode funcionar como um sinal de entrada comercial de curto prazo. Depois de fornecer muitas evidências de apoio em seu livro, Short Term Trading Strategies That Work. Larry Connors e Cesar Alvarez passaram a discutir um sistema que usaria esse poderoso sinal de entrada. Sobre o Sistema O Sistema RSI Cumulativo é desenvolvido para aproveitar o poder de usar o RSI de 2 períodos para identificar condições de sobrevoo a curto prazo. O sistema comercializa exclusivamente o lado longo, visando mercados que estão acima da média móvel simples de 200 dias (SMA). O objetivo de cada comércio é identificar um mercado que tenha estado em maior tendência, mas atualmente está voltado. O indicador RSI fornece o sinal de que o pullback foi muito longe e um salto é provável. Para melhorar o indicador RSI, Connors e Alvarez adicionaram o elemento cumulativo. Em vez de simplesmente tomar o valor RSI atual, eles optaram por adicionar os valores RSI do passado X número de dias. Para todos os testes, eles usaram um valor de 2 para X. Isso significa que eles simplesmente adicionaram os valores de RSI dos dois mais recentes. Eles também introduziram Y como uma segunda variável que representaria o valor cumulativo RSI que sinalizaria uma entrada. Isso significa que, desde que a condição de SMA de longo prazo fosse atendida, o sistema entraria em um comércio no lado longo sempre que o valor de RSI cumulativo caiu abaixo de Y. No teste eles usaram valores de 35 e 50 para Y. Tenha em mente que Este valor Y é a soma de dois valores RSI, o que significa que será maior do que os valores RSI padrão. Uma vez que um comércio é sinalizado, a posição longa é mantida até o RSI de 2 períodos se fechar acima de 65. Este é o número RSI padrão, e não o número acumulado. Connors e Alvarez realmente sugerem que você poderia usar uma série de sinais de saída diferentes. Claramente, eles não colocam uma grande importância nas saídas. Uma vez que este é o que eles testaram, será o que usamos para este sistema. Regras de Negociação Enter Longo Quando: Preço gt 200 SMA RSI Cumulativo de 2 Períodos por X dias lt Y Sair Longo Quando: 2-Period RSI gt 65 Backtesting Data Connors e Alvarez backtested este sistema usando dois valores Y diferentes. Ambos os testes foram realizados no SPY de janeiro de 1993 a dezembro de 2007. Eles usaram um valor de 2 para X em ambos os testes. Para o primeiro backtest, eles usaram um valor Y de 35, o que representaria dois valores de RSI de fechamento que média de 17,5. Este teste produziu 50 sinais comerciais ao longo de quase 15 anos. O sistema foi lucrativo em 88 desses negócios e fez uma média de 1,26 em cada comércio. O período médio de detenção para um comércio foi de 3,7 dias. Para o segundo backtest, elevaram o valor de Y para 50, o que representou dois fechamentos consecutivos que significam um RSI de 2 períodos de 25. Ao aumentar o valor de Y, eles esperavam gerar mais sinais comerciais sem reduzir a rentabilidade do sistema. Este teste gerou um total de 105 transações no mesmo período de 15 anos. O sistema foi rentável em 85,47 desses negócios e obteve um lucro médio de 1,05 em cada comércio. Este teste realmente teve um comprimento de comércio médio ainda menor de apenas 3,57 dias. Connors e Alvarez relataram que eles também testaram o sistema em outros índices e ETFs e receberam resultados semelhantes. Análise do sistema Como se verifica, o aumento do valor Y duplicou o número de negócios, mas teve um impacto muito menor nos retornos. Seria muito interessante testar mais combinações de valores X e Y para ver como o ajuste deles afeta os retornos globais. Para que um sistema valha a pena negociar, ele deve ser rentável, mas também deve fornecer sinais comerciais suficientes. Não é conveniente negociar um sistema que nunca produz sinais comerciais, mesmo que tenha números de rentabilidade ridiculamente elevados. O segundo teste foi capaz de produzir o dobro do número de negócios, mas isso ainda representou uma média de cerca de sete negócios por ano. Um aspecto interessante que Connors e Alvarez ressaltam é que o segundo teste foi capaz de capturar a maioria dos ganhos do SPY enquanto só estava no mercado cerca de 20 vezes. Como o sistema opera de forma rápida e infrequente, é possível que possamos aumentar seus retornos, colocando o capital para trabalhar em outro lugar entre os negócios. Melhorando o sistema O que considero mais atraente sobre esse sistema é a sua flexibilidade. As duas variáveis ​​podem ser usadas para ajustar a proporção de negócios para rentabilidade. Os próprios autores sugerem que existem várias opções de saída que podem ser usadas. Finalmente, negociar este sistema proporcionaria a você a capacidade de fazer outra coisa com seu capital enquanto o sistema não estiver no mercado. Seria muito interessante ver se poderíamos melhorar os retornos que Connors e Alvarez publicaram ao testar diferentes variáveis, adicionando uma dura perda de perdas para proteger nosso capital e investir o capital em algo seguro como T-bills enquanto não era Negociação. Dadas todas essas opções para melhorar, o Sistema RSI Cumulativo é muito interessante, e tudo isso é baseado em um sinal de entrada muito impressionante e bem pesquisado. 18 de setembro de 2013, That8217s ótimo, Andy. Agradeço o link. Eu acredito que you8217d fez bem em seguir um sistema 8211, mesmo que não trabalhe 8211 enquanto you8217re ainda é novo na negociação. Aprender a trocar é um problema tão aberto que é difícil saber como se ensinar a habilidade. Seguir um sistema obriga você a comportar-se de forma consistente. O comportamento consistente dá-lhe a oportunidade de obter mais comentários do mercado sobre o que está funcionando e o que isn8217t. I8217m 100 confiantes de que o lanço de lama na parede se aproxima e veja o que os bastões não conseguem qualquer um em qualquer lugar. It8217s é melhor simplesmente colocar sua cabeça para baixo e ir para algo específico 8211, como o you8217re fazendo. Boa sorte e mantenha-me informado sobre o seu progresso 29 de novembro de 2016 O 8220Killer App8221 de RSIs cumulativas 038 3 Ações de PowerRatings Muitas vezes, ele ouve o termo 8220killer app8221 no mundo da alta tecnologia. Ele se refere a qualquer programa ou aplicativo que se torne uma parte necessária da plataforma. Em outras palavras, o sistema não é o mesmo com essa aplicação. Desenvolver o aplicativo assassino é o objetivo da maioria dos programadores. Todo mundo agora parece concentrado no próximo aplicativo assassino para a plataforma iPhone Apple8217s. Os comerciantes também estão constantemente na busca do próximo indicador do Santo Graal ou aplicativo assassino que colocará as chances de sucesso solidamente do seu lado. Em um artigo anterior, falei sobre como o Índice de Força Relativa de 2 períodos (RSI (2)) é um excelente indicador de curto prazo para negociação de ações (se você perdeu isso, lê-lo aqui). Nossa pesquisa tomou os blocos de construção básicos do conceito RSI (2) para construir uma ferramenta de análise técnica verdadeira do aplicativo assassino. Este uso ajustado do conceito RSI (2) é conhecido como Estratégia cumulativa de RSIs. It8217s é um método muito simples que provou a si mesmo em testes extensivos para ser um verdadeiro aplicativo assassino no mundo dos indicadores. Os RSI cumulativos são um total diário de execução de leituras RSI (2). Basicamente, um acrescenta os números diários de RSI (2) para obter a leitura cumulativa. A estratégia foi testada no SPY desde o início até 31 de dezembro de 2007. Os resultados foram impressionantes. Usando uma leitura cumulativa de RSI de 2 dias (2) com menos de 35, 88 dos sinais de negociação foram corretos. Na verdade, depois de ajustar os parâmetros um pouco, o sistema pregou quase todos os ganhos do SPY ao longo desses 15 anos, mas foi apenas exposto ao mercado menos de 20 do tempo. Você pode encontrar mais detalhes sobre esses testes em Larry Connors8217 livro 8220 Estratégias de negociação de prazo temporário que funcionam 8220. Esse sistema funciona para ações ou é simplesmente um método baseado em índice. Descobrimos que se você reduziria o RSI cumulativo (2) para 10, 69 dos estoques testados mostraram lucros. Aqui estão 3 dos principais estoques de PowerRatings classificados para sua consideração: Saiba mais estratégias para negociação de ações no curto prazo com um teste gratuito para o nosso PowerRatings. As ações mais bem avaliadas superaram o estoque médio por uma margem de mais de 14,7 a 1 após cinco Dias Clique aqui para lançar o seu teste gratuito PowerRatings hoje. David Goodboy é vice-presidente de desenvolvimento de negócios para um fundo multi-estratégia baseado em Nova York.